!css
 


Стратегия

Стратегия

Если в двух словах…

... То мы отошли от критериев консервативности-агрессивности стратегий и выделили в своей работе одну оптимальную модель, которая совмещает стабильно высокую доходность при максимально сниженном риске.   

По сравнению с прочими организациями, занимающимися доверительным управлением, наша инвестиционная стратегия основана на автоматической торговле. Это означает, что все связанные с торговлей на бирже функции (от аналитики рынков до открытия и закрытия торговых позиций) осуществляет программа, мы лишь следим за четким выполнением алгоритмов и стабильностью серверов.

Таким образом, отпадает необходимость в раздувании штата сотрудников-аналитиков и трейдеров, зарплатах, в аренде офисных помещений и покупке дорогостоящей техники.   

ПОДРОБНЕЕ ОБ АВТОТОРГОВЛЕ

Круглосуточный мониторинг финансовых новостей и наблюдение за котировками осуществляют наши программы, работающие на удалённых норвежских и голландских VPS серверах и написанные собственноручно. Мы экономим огромные ресурсы, которые направляем на совершенствование стратегий, написание торговых алгоритмов и развитие проекта, что в свою очередь положительно сказывается на доходности наших инвесторов (высокий процент доходности)


В нашем случае, благодаря системному и автоматизированному программному подходу удалось добиться высокочастотной торговли минимальным лотом. Это означает, что при увеличении вложенных средств мы не увеличиваем объёмы торговли, а объединяем инвесторов в пулы, открывая новые счета, и запускаем на них дополнительные программы.



Значительное внимание в работе уделяется поддержанию высокого качества инвестиционного портфеля. Мы не наращиваем риск в проблемных сегментах и максимально тщательно подходим к управлению активами. В течение всего времени работы мы постепенно снижали уровень рисков, что объясняется текущей макроэкономической ситуацией и высокой волатильностью на финансовых рынках.   

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ   

ОСНОВНОЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА

Часть инвестиций мы направляем работать в валютные счета, открытие сделок на которых осуществляется множеством скоординированных между собой автоматических торговых систем, которыми управляет автор стратегии – опытный трейдер с многолетним стажем успешной работы на финансовых рынках.



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Между тем все торговые счета (количество которых постоянно растёт) работают не по единой стратегии, что даёт возможность диверсифицировать вложенные средства внутри системы. Это позволило значительно снизить торговые риски при адекватном проценте доходности, который предлагает наш частный инвестиционный клуб.

ЗАЩИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ АКТИВОВ

CFD на ресурсы

Часть средств портфеля мы инвестируем в контракты на разницу в цене (Contract For Difference, CFD) — финансовый инструмент, позволяющий торговать такими активами, как металлы и нефть, не имея этих товаров в наличии.

Ценные металлы, выступают как активы убежища, которые защищают от потрясений на рынках и кризисных ситуаций. Нефть же является влиятельным активом для диверсификации валют стран, зависимых от поставок сырья, таких как Норвегия, Россия, Канада и т.п.

В защитном портфеле активов доля CFD на золото составляет 35%, а 15% мы вкладываем в CFD на нефть.



CFD на индексы

Другая половина средств портфеля уходит в CFD на фондовые индексы, которые являются отличным высокодоходным активом для диверсификации открытых торговых позиций на валютном рынке (в частности по евро, йене, доллару и фунту):

  • CAC 40 — один из ключевых фондовых индексов Франции
  • DAX 30 — один из ключевых немецких фондовых индексов на Франкфуртской фондовой бирже
  • FTSE 100 — рассчитываемый мировым агентством Financial Times биржевый индекс, который вобрал в себя 100 компаний Великобритании с самой высокой капитализацией
  • Nikkei 225 — популярный важнейший индекс Японской фондовой биржи
  • NASDAQ 100 — популярный фондовый индекс Соединенных Штатов Америки, который был основан в 1985 год
  • Standard & Poor’s 500 — один из самых авторитетных фондовых индексов Соединенных Штатов Америки
  • STOXX 50 — это ключевой индекс в европейской зоне

Не коррелирующие между собой торговые стратегии и своевременное нахождение удачных точек входа, неоднократно позволяло брать хороший профит, как на растущих рынках, так и при формировании нисходящих трендов.

К слову, за 2016 год операции на финансовых рынках принесли нам 82,76% выручки из общих 90,13% прибыли. С 2017 года, базовая часть валютного портфеля уменьшилась по отношению к защитным активам – поэтому последующие результаты общей прибыли ожидаются выше при сохранении тех же показателей выручки на финансовых рынках.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ НАШИХ СЧЕТОВ   

 

Несмотря на высокую доходность нашей системы (70-120% годовых), общий портфельный риск остается консервативным. Достичь этого удалось благодаря отрицательной корреляции активов, используемых в стратегии, низкой лотности каждой отдельно взятой сделки, высокой частоте открытия позиций и хеджированию сделок. Дабы избежать внештатных ситуаций мы диверсифицировали все вложения через большое число компаний-брокеров из Европы, России и Америки.